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基于t分布的VaR的次可加性
  • ISSN号：1002-1566
  • 期刊名称：《数理统计与管理》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学] O212[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]东华理工大学数学与信息科学学院,江西抚州344000, [2]广西师范大学数学科学学院,广西桂林541004
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（10161004）; 东华理工大学校长基金资助项目（DHXK0838）
作者： 熊思灿[1], 杨善朝[2]
关键词： VAR, 次可加性, 数值分析, T分布, VaR, subadditivity, numerical analysis, student-t distribution
中文摘要：

在资产收益服从标准t分布假设下,主要用数值计算方法证明了,当置信水平α〉0.5时,VaR满足次可加性,并用计算机模拟检验了所得结果的正确性.

英文摘要：

Let profit distribution conform to standard Student-t Distribution,We prove that VaR is sub-additive when the confidence levelα0.5 mainly by numerical computation method.Then,the simulation results confirm it highly.

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期刊信息
  • 《数理统计与管理》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科协
  • 主办单位:中国现场统计研究会
  • 主编：程维虎
  • 地址：中国科学院应用教学所内
  • 邮编：100190
  • 邮箱：sltj@amt.ac.cn
  • 电话：010-62651341
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-1566
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2242/O1
  • 邮发代号:82-69
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:13661