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稳定分布条件下的动态风险度量模型
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：O212[理学—概率论与数理统计;理学—数学] F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]安徽农业大学理学院,合肥230036, [2]安徽商职业学院电子信息系,合肥230022
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（11271136）;安徽农业大学学科建设项目（XKXWD2013021）
作者： 武东[1], 李琼[2], 刘爱国[1]
关键词： 稳定分布, EPGARCH模型, 高峰厚尾, VAR, Kupiec检验
中文摘要：

文章在稳定分布条件下，利用EPGARcH模型对沪深指数的日对数收益率序列进行了拟合分析并计算了VaR值。由Kupiec检验的P值表明，基于EPGARCH—S模型的VaR值的计算精度高于基于EGARCH—t模型的VaR值，从而基于EPGARCH—S模型能较好地评价金融风险值。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658