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Parametric and non-parametric combination model to enhance overall performance on default prediction
  • ISSN号:1009-6124
  • 期刊名称:Journal of Systems Science and Complexity
  • 时间:2014
  • 页码:950-969
  • 分类:F832.33[经济管理—金融学]
  • 作者机构:[1]中央财经大学管理科学与工程学院,北京100081, [2]广西石化资源加工及过程强化重点实验室,广西南宁530004, [3]中国人民大学商学院,北京100872, [4]中国科学院数学与系统科学研究院,北京100190
  • 相关基金:国家自然科学基金(71673315,71203247,71271223); 北京市社科基金(16YJB036); 广西石化资源加工及过程强化技术重点实验室开放课题基金(2014K009)
  • 相关项目:商业银行跨周期动态信用风险模型构建与调整
中文摘要:

金融机构尤其是商业银行在全球经济、金融的重要地位和风险管理中可能造成的核心影响成为次贷危机后最受关注的问题之一.首先构建了中国系统重要性银行的评价体系,并利用主观均匀赋权方法,给出16家上市银行2004-2014年的动态评价结果;其次利用归一标准化的熵值法对该主观赋权结果进行校验,结果发现在动态时间中该指标体系的主、客观赋权结果除了对商业银行有很显著的梯队区分度外,还保持了较好的稳定和一致性.指标评价体系可为监管机构和商业银行的风险管理、资本要求等多方面管理提供借鉴和指导.

英文摘要:

Financial systemic risk is one of the core issues for the stable of one country and the world,Wherein the systemically important financial institutions often become key nodes of the expansion and dissemination for a systemic risk.This paper firstly constructs evaluation frame for systemically important banks in China and uses subjective weighting approoach to give 2004-2014 dynamic evaluation for sixteen listed Chinese banks;Secondly,using normalized entropy method in order to verify the differences between subjective and objective weighting results.We find that either subjective weighting method or normalized entropy method,the evaluating results maintaine a good stability,consistency and significant discrimination.The Evaluation frame provides reference and guidance for regulators and commercial banks' risk management,capital requirements and other aspects of management.

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期刊信息
  • 《系统科学与复杂性学报:英文版》
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院系统科学研究所
  • 主编:
  • 地址:北京东黄城根北街16号
  • 邮编:100080
  • 邮箱:
  • 电话:010-62541831 62541834
  • 国际标准刊号:ISSN:1009-6124
  • 国内统一刊号:ISSN:11-4543/O1
  • 邮发代号:82-545
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论(网络版),德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,美国科学引文索引(扩展库),英国科学文摘数据库
  • 被引量:125