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利率期限结构与宏观经济——基于动态潜在因子模型的研究
  • ISSN号：0257-2834
  • 期刊名称：《吉林大学社会科学学报》
  • 时间：0
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]吉林大学数量经济研究中心暨商学院,长春130012, [2]吉林大学商学院数量经济学专业,长春130012
  • 相关基金：[基金项目]教育部人文社会科学重点研究基地重大项目（08JJD790153,2009JJD790015）,国家社会科学基金重大项目（10ZD＆010,10ZD＆006）;国家社会科学基金项目（12BJY158）
作者： 陈守东[1], 王妍[2]
关键词： 利率期限结构, 宏观经济, 收益率曲线因子, 动态潜在因子模型
中文摘要：

基于2002年1月至2013年5月的我国国债收益率和宏观经济月度数据，建立并估计了包含宏观经济变量的利率期限结构动态潜在因子模型，得到了收益率曲线的水平、倾斜和曲度因子，并对收益率曲线因子与宏观经济之间的动态关联以及不同期限的国债收益率受到冲击后的反应进行了分析。结果表明：利率期限结构与宏观经济之间具有双向的动态影响关系；同时，不同期限的收益率对于收益率曲线因子和宏观经济变量的冲击反应呈现较大的差异性。

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期刊信息
  • 《吉林大学社会科学学报》
  • 北大核心期刊（2014版）
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:吉林大学
  • 主编：刘文山
  • 地址：长春市前进大街2699号
  • 邮编：130012
  • 邮箱：
  • 电话：0431-85166970 85168748
  • 国际标准刊号：ISSN：0257-2834
  • 国内统一刊号：ISSN：22-1063/C
  • 邮发代号:12-18
  • 获奖情况:
  • 全国百强社科期刊,首届全国社科期刊奖提名奖获奖期刊,教育部“名刊工程”首批入选期刊,吉林省“期刊精品奖”获奖期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:13385