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贷款损失准备计提的影响因素分析——基于上市商业银行动态面板估计
  • ISSN号:1006-1428
  • 期刊名称:《上海金融》
  • 时间:0
  • 分类:F830.3[经济管理—金融学]
  • 作者机构:[1]广东商学院金融学院,广东广州510320
  • 相关基金:国家社科基金青年项目(项目批准号:10CJL017); 国家自科基金面上项目(项目批准号:71073031); 教育部人文社科基金一般项目(项目批准号:08JA790025); 广东省银行业十二五规划课题; 广东省软科学项目(项目编号:2010B070300088); 广东省“千百十人才工程”第六批培养项目的慷慨资助; 广东商学院国民经济研究中心“资本市场与投融资研究创新团队”项目的资助
作者: 段军山[1]
中文摘要:

本文利用动态面板模型的经验估计结果发现,在考虑宏观变量M2的稳健模型下,贷款损失准备金LLP与贷款总量、资产收益率、不良贷款率和货币供应量之间存在显著的正相关关系。中国商业银行提取贷款损失准备金的行为与宏观环境、经济周期以及央行货币政策调整有关,今后在准确界定行业景气、行业风险的基础上,可以考虑按预计损失而非实际损失计提特种准备,可在一定程度上做到逆经济周期和提前防范系统性风险。

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期刊信息
  • 《上海金融》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:中国人民银行上海分行
  • 主办单位:上海市金融学会
  • 主编:李安定
  • 地址:浦东新区陆家嘴东路181号
  • 邮编:200120
  • 邮箱:shjrm@126.com shjrm@public1.sta.net.con
  • 电话:021-20897140
  • 国际标准刊号:ISSN:1006-1428
  • 国内统一刊号:ISSN:31-1160/F
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 中文核心期刊,华东地区优秀期刊,中国人民银行优秀期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:14808