位置:成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
多点重设型看跌期权的鞅定价
  • ISSN号:1671-1815
  • 期刊名称:《科学技术与工程》
  • 时间:0
  • 分类:F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构:[1]华南理工大学理学院,广州510640
  • 相关基金:国家自然科学基金项目(70571024)资助
中文摘要:

在Cheng、Zhang和Liao、Wang提出的多点重设期权模型基础上,构造出一个创新的重设型看跌期权模型,在这一模型中重设的行权价随着标的价格上下波动,具有往下变动的可能。然后根据鞅定价原理对重设型看跌期权进行了定价,推导出精确的封闭解。

英文摘要:

Basing on the reset option models with multiple strike resets provided by Cheng,Zhang and Liao, Wang, a new reset put options models is put forward. In this model, the reset strike price fluctuates as the stock price changes with the chance of reset price diminishing. Then, the pricing formula of multiple-point strike reset put options is obtained according to the martingale theory.

同期刊论文项目
期刊论文 26 会议论文 1 著作 1
同项目期刊论文
期刊信息
  • 《科学技术与工程》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:中国科学技术协会
  • 主办单位:中国技术经济学会
  • 主编:明廷华
  • 地址:北京市学院南路86号
  • 邮编:100081
  • 邮箱:ste@periodicals.net.cn
  • 电话:010-62118920
  • 国际标准刊号:ISSN:1671-1815
  • 国内统一刊号:ISSN:11-4688/T
  • 邮发代号:2-734
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:29478