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中国股指期货动态保值率估计与套期保值绩效评价研究——基于非对称DCC-MGARCH模型的实证分析
  • ISSN号：1002-9753
  • 期刊名称：《中国软科学》
  • 时间：0
  • 分类：F832.51[经济管理—金融学] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：上海师范大学商学院
  • 相关基金：教育部人文社会科学规划项目(11YJA790107);教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC790020)
作者： 崔百胜, 伏开宝, 万里欢
关键词： MGARCH模型, 动态套期保值率, VaR目标函数, 风险度量
中文摘要：

本文基于非对称效应误差修正DCC-MGARCH模型研究沪深300股指期货和股票指数的动态套期保值率和套期保值绩效,并引入了风险价值(VaR)改善比率对套期保值效果进行度量,通过与传统静态套期保值模型和基于VECH、BEKK、CCC的MGARCH模型的套期保值效果进行比较,得出以下结论,基于MGARCH模型的动态套期保值效果优于静态套期保值效果;引入非对称效应的MGARCH模型套期保值效果优于未引入非对称效应的MGARCH模型的套期保值效果;套期保值绩效方面,DCC模型优于CCC模型,CCC模型优于BEKK模型,BEKK模型优于VECH模型。

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期刊信息
  • 《中国软科学》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中华人民共和国科学技术部
  • 主办单位:中国软科学研究会
  • 主编：赵志秐
  • 地址：北京市三里河路54号270室
  • 邮编：100045
  • 邮箱：yaow@cssm.com.cn
  • 电话：010-68598270 68598287
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-9753
  • 国内统一刊号：ISSN：11-3036/G3
  • 邮发代号:82-451
  • 获奖情况:
  • 国家一级学术期刊,中文核心期刊,中国期刊方阵“双效”期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:60569