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多阶段贷款担保价值及其影响因素研究
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F840.45[经济管理—保险]
  • 作者机构：[1]西安交通大学管理学院,西安710049
  • 相关基金：基金项目：国家自然科学基金资助项目（70473072）
作者： 孙艳[1], 郭菊娥[1], 王乐[1]
关键词： 贷款担保, 期权定价, Mento, CARLO模拟, 多阶段
中文摘要：

鉴于目前贷款担保经验定价方法的准确性太低和单阶段期权定价未考虑担保方资产变化过程的现实．文章通过吸收存款保险的多阶段风险定价的优点，考虑到担保期内的债务方资产的变化过程．构建了多阶段贷款担保定价模型．并通过蒙特卡罗模拟测算了多阶段贷款担保价值及资产负债比、担保比例、担保期限以及被担保方资产波动率对担保价值的影响作用，为担保方规避风险。进行科学的担保定价提供了决策依据。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658