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线性回归模型Bootstrap LM-Error检验的水平扭曲
  • ISSN号:1002-1566
  • 期刊名称:数理统计与管理
  • 时间:0
  • 页码:265-270
  • 语言:中文
  • 分类:O212[理学—概率论与数理统计;理学—数学] F224.0[经济管理—国民经济]
  • 作者机构:[1]中央财经大学管理科学与工程学院,北京100081, [2]中国科学院数学与系统科学研究院,北京100190, [3]华南理工大学经济与贸易学院,广东广州510006
  • 相关基金:国家自然科学基金(70871041)资助.
  • 相关项目:空间经济计量模型检验中Bootstrap方法有效性研究
中文摘要:

基于OLS估计残差,本文将Bootstrap方法用于空间误差相关性LM—Error检验,综合考虑Boot—strap模拟抽样次数、空间衔接结构以及样本量,研究并比较空间误差相关BootstrapLM—Error检验与渐近检验的水平扭曲。大量MonteCarlo实验结果显示,当模型误差不满足独立正态分布的假设条件时,空间误差相关LM—Error渐近检验的水平扭曲较大,采用Bootstrap方法可以较好地降低该水平扭曲;不管模型误差是否满足独立正态分布的假设条件,Bootstrap方法均能够有效地降低LM—Error渐近检验的水平扭曲。

英文摘要:

In this paper bootstrap methods for LM-Error testing of spatial error autocorrelation based on the OLS residuals are applied. The size distortion of bootstrap and asymptotic tests are explored for various spatial structures, numbers of bootstrap and different sample size Our extensive Monte-Carlo simulation indicates that bootstrap tests have the capability of improving size distortion, which exists in the asymptotic tests for LM-Error statistics under considering the more realistic non-normal distribution assumption; whether the errors in the model have the independent normal distribution or not, bootstrap methods can effectively reduce the size distortion of LM-Error asymptotic test.

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期刊信息
  • 《数理统计与管理》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:中国科协
  • 主办单位:中国现场统计研究会
  • 主编:程维虎
  • 地址:中国科学院应用教学所内
  • 邮编:100190
  • 邮箱:sltj@amt.ac.cn
  • 电话:010-62651341
  • 国际标准刊号:ISSN:1002-1566
  • 国内统一刊号:ISSN:11-2242/O1
  • 邮发代号:82-69
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:13661