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Tests for parameter changes in time series
  • 时间:0
  • 分类:O212.9[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]School of Science,Xi'an University of Science and Technology,Xi'an 710054,China, [2]Mining Engineering Post-doctoral,Xi'an University of Science and Technology,Xi'an 710054,China
  • 相关基金:Supported by NSFC(70783094); Supported by XUST(2010039)
  • 相关项目:基于实物期权的煤炭资源投资决策方法研究
中文摘要:

纸考虑在 AR (p) 模型的参数为一个变化点测试的问题。广场测试(RCUSQ ) 的剩余 CUSUM 的 asymptotically 限制的分发仍然是在空假设下面的一座标准 Brownian 桥的 sup,这被显示出。我们也经由模拟证明我们的 asymptotic 结果在有限样品提供好近似。

英文摘要:

The paper considers the problem of testing for a change point in the parameters of AR(p) models.It is shown that the asymptotically limiting distribution of the residual CUSUM of squares test(RCUSQ) is still the sup of a standard Brownian bridge under null hypothesis.We also show via simulations that our asymptotic results provide good approximations in finite samples.

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