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关于独立不同分布元件构成的协同系统剩余寿命和休止时间的混合表达
  • ISSN号：0455-2059
  • 期刊名称：《兰州大学学报：自然科学版》
  • 时间：0
  • 分类：O213.9[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]兰州大学数学与统计学院,兰州730000, [2]中国科学院成都文献情报中心,成都610041, [3]中国科学院大学,北京100049
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（11301237）; 教育部留学回国人员科研启动基金资助项目（第44批）; 兰州大学中央高校基金资助项目（lzujbky-2015-80; lzujbky-2013-178; lzujbky-2012-15）
作者： 张淑红[1], 冯秀英[1]
关键词： 中位数GARCH模型, GARCH, 波动率预测
中文摘要：

自2005年7月21日汇率改革以来,人民币汇率的波动性发生了根本的变化。汇率波动越来越频繁、越来越大。汇率的准确预测无论是对国内还是对国际都有着至关重要的意义。文章预测汇率收益率的波动性,在ARCH和GARCH模型的基础上提出了中位数GARCH模型,并采用人民币兑美元的数据来检验模型的有效性。由预测误差可以看出,中位数GARCH能很好地减小预测误差。

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期刊信息
  • 《兰州大学学报：自然科学版》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:教育部
  • 主办单位:兰州大学
  • 主编：涂永强
  • 地址：兰州市天水南路222号
  • 邮编：730000
  • 邮箱：jns@lzu.edu.cn
  • 电话：0931-8912707
  • 国际标准刊号：ISSN：0455-2059
  • 国内统一刊号：ISSN：62-1075/N
  • 邮发代号:54-3
  • 获奖情况:
  • 全国自然科学类核心期刊,甘肃省优秀科技期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,英国动物学记录,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,英国英国皇家化学学会文摘,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:12892