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双曲空间中Laplace-Beltrami方程的-一个带位移的边值问题
  • ISSN号：1000-0984
  • 期刊名称：《数学的实践与认识》
  • 时间：0
  • 分类：O178[理学—数学;理学—基础数学]
  • 作者机构：[1]河北师范大学数学与信息科学学院,河北石家庄050024
  • 相关基金：国家自然科学基金（10801043）
作者： 杨贺菊[1], 李海萍[1]
关键词： 分数布朗运动, 幂期权, Ho—Lee模型, 随机利率, fractional Browian motion, power option, Ho-Lee model, stochastic interest rate
中文摘要：

在标的资产价格服从分数布朗运动的假设下，并且在利率为Ho—Lee模型下，推导出了随机利率下幂期权的定价公式，从而推广了以前的结果．

英文摘要：

On the condition that the asset price process drived by a combination of fractional Brownian motion and Ho-Lee model,we deduced the power option pricing formulas, which contained the results of the previous articles.

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期刊信息
  • 《数学的实践与认识》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院数学与系统科学研究院
  • 主编：林群
  • 地址：北京大学数学科学学院
  • 邮编：100871
  • 邮箱：bjmath@math.pku.edu.cn
  • 电话：010-62759981
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-0984
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2018/O1
  • 邮发代号:2-809
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:22973