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带有成交量的随机波动模型SMC算法
  • ISSN号：1007-7685
  • 期刊名称：《经济纵横》
  • 时间：0
  • 分类：F832.51[经济管理—金融学] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：吉林大学数量经济研究中心, 吉林大学商学院
  • 相关基金：教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国系统性金融风险防范与金融稳定性计量研究”(14JJD790043);国家社会科学基金项目“系统性金融风险与宏观审慎监管研究”(12BJY158)的资助
作者： 刘洋, 陈守东
关键词： 随机波动率, 序贯蒙特卡罗, 辅助变量粒子滤波, LW滤波
中文摘要：

非线性或非高斯特征(特别是含有潜变量)的计量模型,增加了对其模型参数估计的复杂性。本文通过研究发现,将SMC方法体系中的APF算法与LW滤波相结合,可以更好地处理此类问题。这种APF-LW方法在处理潜变量过程问题中,凸显了其SMC算法的有效性。本文以SV模型的参数估计方法设计为例,我们分析APF-LW方法对比传统Gibbs策略的优势和技巧。进而运用此方法,我们设计出可用于估计带有成交量数据信息的随机波动(SV-VOL)模型的SMC算法,应用于上证A股指数的随机波动率分析的实证研究之中。

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期刊信息
  • 《经济纵横》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:
  • 主办单位:吉林省社会科学院
  • 主编：
  • 地址：长春市自由大路5399号
  • 邮编：130033
  • 邮箱：jjzh1985@vip.eyou.com
  • 电话：0431-81294835 84637225
  • 国际标准刊号：ISSN：1007-7685
  • 国内统一刊号：ISSN：22-1054/F
  • 邮发代号:12-97
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:23327