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基于已实现波动率的长记忆性分析
  • ISSN号：1002-3321
  • 期刊名称：《福州大学学报：哲学社会科学版》
  • 时间：0
  • 分类：F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]福州大学管理学院,福建福州350108
  • 相关基金：基金项目：教育部人文社会科学青年基金资助项目（07JC790046）;福建省自然科学基金资助项目（2008J0192）;福建省社会科学规划项目（20088037）;福州大学科技发展基金项目（2007-XQ（S）-04）
作者： 唐勇[1], 池云果[1]
关键词： 已实现波动率, 长记忆性, HAR-RV模型
中文摘要：

根据长记忆性的检验方法,即H/S分析法、GPH法,分别对上证指数收益率波动的长记忆性进行检验。同时,采用已实现波动率（RV）对波动进行度量,结合ARFIMA-RV、HAR-RV长记忆性模型进行分析,证实上证指数的RV序列具有长记忆性,而且HAR-RV模型能更好地对波动进行预测分析。

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期刊信息
  • 《福州大学学报：哲学社会科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:福州大学
  • 主办单位:福州大学
  • 主编：苗健青
  • 地址：福建省福州市大学新区学园路2号
  • 邮编：350116
  • 邮箱：zsxb@fzu.edu.cn
  • 电话：0591-87892444
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-3321
  • 国内统一刊号：ISSN：35-1048/C
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 全国百强社科学报,福建省高校精品学报,CSSCI来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊,中国人文社科学报核心期刊,全国高校百强社科期刊,华东地区优秀期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2011版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:5004