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债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式
  • ISSN号:1000-2243
  • 期刊名称:《福州大学学报:自然科学版》
  • 时间:0
  • 分类:O175[理学—数学;理学—基础数学]
  • 作者机构:[1]莆田学院数学系,福建莆田351100, [2]厦门大学数学学院,福建厦门361005
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(10671103);莆田学院科研基金资助项目(2005016)
中文摘要:

在标的资产价格与该资产所属企业的企业价值和企业债务遵循对数正态过程的假设下,研究把几何平均亚式期权推广到债务随机且有信用风险的情况,并利用结构方法导出了债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式.

英文摘要:

On the hypothesis of underlying asset price, enterprise value and enterprise debt following logarithmic normal processes, we researched the method of how to expand geometric average asian option to the default one with stochastic liabilities. By applying the method of structural approach, we derived the pricing formulas of default geometric average asian option with stochastic liabilities.

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期刊信息
  • 《福州大学学报:自然科学版》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:福州大学
  • 主办单位:福州大学
  • 主编:杨黄浩
  • 地址:福建省福州市大学新区学园路2号
  • 邮编:350116
  • 邮箱:xb@fzu.edu.cn
  • 电话:0591-22865030 22865031
  • 国际标准刊号:ISSN:1000-2243
  • 国内统一刊号:ISSN:35-1117/N
  • 邮发代号:34-27
  • 获奖情况:
  • 全国高校优秀自然科学学报,华东地区优秀期刊,福建省优秀科技期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘(网络版),美国数学评论(网络版),德国数学文摘,美国剑桥科学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:8994