位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
上交所国债收益率的聚类结构分析
  • 期刊名称：北京理工大学学报, 2006,(1): 74-76
  • 时间：0
  • 相关项目：固定收益证券利率风险动态定价与对冲方法研究
作者： 李彪,杨宝臣
同期刊论文项目
固定收益证券利率风险动态定价与对冲方法研究
期刊论文 29 会议论文 4
同项目期刊论文
基于国债回购市场数据的利率预期
基于最优动态利率模型的认股权证定价研究
SHIBOR市场利率期限结构实证研究
基于分层条件Copula的金融危机传染路径研究
一类短期利率模型的最优估计、选
我国货币政策对收益率曲线效应关
国债回购市场利率价差预测能力的
基于最优动态利率模型的认股权证
基于远期利率分解技术的三因子HJ
中国国债市场收益率的统计特征分
中国国债收益率的多标度分析
A Model for Convexity-Based Cr
基于凸度的套期保值模型及分析,
基于广义息票剥离法的国债收益率
基于滤波方法的瓦塞克模型估计研
HJM框架下服从跳跃扩散过程的利
国债回购市场利率期限结构的预测
Term Structure of Interest Rates Based on Artificial Neural Network
基于支持向量机的利率互换定价研究
基于无损卡尔曼滤波的HJM模型及实证研究
基于远期利率分解技术的三因子HJM模型研究
中国国债市场收益率的统计特征分析
多维波动模型的因果关系分析
基于EKF与UKF的利率期限结构模型估计及对比
一类短期利率模型的最优估计、选择与定价应用
投资组合的动态VaR度量及实证分析
Copula方法在投资组合选择与VaR计量中的应用
我国货币政策对收益率曲线效应关系的实证研究