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深成指GPD分布尾部拟合与VaR、ES风险度量
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F830.90[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]南京审计学院金融学院,南京211815, [2]南京师范大学地理科学学院,南京210046
  • 相关基金：2010年度教育部人文社科一般项目（10YJA790006）;江苏省高校哲学社会科学重点研究基地重大项目（2010JDXM021）
作者： 高岳[1], 张翼[2]
关键词： POT, VAR, 厚尾, 风险度量
中文摘要：

文章首先使用GARCH模型对深成指对数收益率时间序列的自相关和异方差特性进行弱化，之后运用POT方法对GARCH模型所得的残差序列进行拟合，使用极大似然方法估计了GPD分布各参数，进一步计算出收益率序列的VaR和ES值，通过后验测试比较各种估计方法优劣。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658