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可转债的定价模型及数值解法
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]东华理工大学数信学院,江西抚州344000
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（10161004）;东华理工大学校长基金资助项目（DHXK0838）
作者： 熊思灿[1], 杨志辉[1]
关键词： 可转债, 有限差分方法, 蒙特卡洛模拟
中文摘要：

文章在不考虑违约风险和回售条款的条件下，给出了定价模型；以海化转债为例，结合蒙特卡洛方法以及Crank-Nicolson有限差分格式，得到了可转债的价格路径。结果表明，模型价格略低于实际价格，两者走势基本保持一致：在非转股期，平均偏差约3％；而进入转股期后约10％。模型预测价格与实际价格平均偏差约5％。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658