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不完全信息下损失风险的研究
  • ISSN号：1000-0984
  • 期刊名称：数学的实践与认识
  • 时间：0
  • 页码：86-91
  • 语言：中文
  • 分类：F224.3[经济管理—国民经济] O224[理学—运筹学与控制论;理学—数学]
  • 作者机构：[1]大连理工大学应用数学系,辽宁大连116023, [2]大连理工大学工业装备结构分析国家重点实验室,辽宁大连116023, [3]吉林农业科技学院文理学院,吉林吉林132101
  • 相关基金：基金项目：国家自然科学基金资助项目（10572031）
  • 相关项目：计算非光滑力学的熵正则化方法研究
作者： 丰雪|李兴斯|张阚|
关键词： 在险价值(VaR), 最小叉熵原理
中文摘要：

文章借助信息理论中的叉熵的概念和意义,应用最小相对熵原理给出了一种新的计算VaR的非参数方法。

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期刊信息
  • 《数学的实践与认识》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院数学与系统科学研究院
  • 主编：林群
  • 地址：北京大学数学科学学院
  • 邮编：100871
  • 邮箱：bjmath@math.pku.edu.cn
  • 电话：010-62759981
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-0984
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2018/O1
  • 邮发代号:2-809
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:22973