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中文摘要：
把藤copula与IC算法结合,构建了非Gaussian框架下的贝叶斯网络模型,并利用模型分析了中美股票、债券市场的非线性相依结构。结果表明,美国股票、债券市场对中国股票、债券市场的引导作用很弱,美国股票市场对债券市场的引导作用大于中国股票市场对债券市场的引导作用。
英文摘要：
This paper combines vine copula and traditional IC algorithm to derive non-Gaussian vine copula-Bayesian networks,and use it to investigate the nonlinear dependence structure between equity and bond markets of US and China.It reveals that equity and bond markets of US have weak impacts on the equity and bond markets of China.At the same time,the influence of stock markets on the bond market in US is stronger than that in China.
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