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关于简单证券交易量模型的实证分析
  • ISSN号：1672-8661
  • 期刊名称：时代金融
  • 时间：0
  • 页码：22-23
  • 语言：中文
  • 分类：F224[经济管理—国民经济] F832.51[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]北京交通大学理学院
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目(70471001)(70771006);校基金项目2006XM044
  • 相关项目：非Black-Scholes 模型环境下的未定权益的定价和套期保值研究
作者： 王军|王兵团|张静|
关键词： 证券交易量, power-low, 分布, 自相关函数, 累积分布, HurstR/S分析
中文摘要：

本文从应用统计物理学中的Ising模型特征入手,对证券市场中的证券成交量构造简单的模型并进行实证分析,进而研究相应的累积分布、自相关函数等统计特征。本文还根据1997年2月至2006年11月上海、深圳证券交易所十只证券的日成交量数据,应用SPSS对所构造的金融模型进行了统计分析与比较。对数据所表现的统计特征,应用自编的MATLAB程序做出了相应的统计分析图形。

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期刊信息
  • 《时代金融》
  • 主管单位:中国人民银行昆明中心支行
  • 主办单位:《时代金融》杂志社
  • 主编：苏丽霞
  • 地址：昆明市正义路69号金融大厦
  • 邮编：650021
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  • 电话：0871-36212646 63212604
  • 国际标准刊号：ISSN：1672-8661
  • 国内统一刊号：ISSN：53-1195/F
  • 邮发代号:64－70
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 被引量:18013