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非参数回归模型变点两步估计法及实证分析
  • ISSN号：1006-8341
  • 期刊名称：《纺织高校基础科学学报》
  • 时间：0
  • 分类：O212.7[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：西安工程大学理学院, 西北大学数学学院
  • 相关基金：国家自然科学青年基金资助项目(11201372);陕西省教育厅科研计划项目(2013JK0592)
作者： 赵文芝, 夏志明, 贺飞跃
关键词： 非参数回归模型, 变点, 局部线性方法, CUSUM
中文摘要：

针对非参数回归模型变点问题,给出了变点的两步估计方法.第一步,用局部线性方法给出变点的初始估计量;第二步,在初始估计量的邻域内,用CUSUM方法给出变点的最终估计量,同时获得了变点跃度的估计量.蒙特卡罗随机模拟结果表明了此方法的有效性.最后以尼罗河流量数据,美元兑换人民币汇率数据以及北半球月平均气温数据为例进行分析,结果说明此方法有实际应用价值.

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期刊信息
  • 《纺织高校基础科学学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:陕西省教育厅
  • 主办单位:西安工程大学 全国纺织教育学会
  • 主编：高勇
  • 地址：西安市金花南路19号179信箱
  • 邮编：710048
  • 邮箱：xuebao699@163.com
  • 电话：029-62779061 62779060
  • 国际标准刊号：ISSN：1006-8341
  • 国内统一刊号：ISSN：61-1296/TS
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 1997年7月获陕西省教育厅、省新闻出版局优秀期刊...,陕西省优秀科技期刊,陕西省高校优秀期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 美国化学文摘（网络版）,波兰哥白尼索引,德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国剑桥科学文摘,英国世界纺织文摘,中国中国科技核心期刊
  • 被引量:2230