位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
基于Ising模型的股票价格统计特
  • 期刊名称：北京交通大学学报(自然科学), Vol.31 No.6, 81-83, 2007.12.
  • 时间：0
  • 相关项目：统计物理模型在金融领域中的应用
作者： 李其德, 王军*
同期刊论文项目
统计物理模型在金融领域中的应用
期刊论文 30 会议论文 6 著作 4
同项目期刊论文
应用接触过程构造股票价格模型及
中外证券指数收益率和指数价格相
股票价格过程收敛性分析
The statistical properties of
Fluctuations of interface stat
考虑存贷利差的最优消费与投资组合问题
沪市成交量波动率及其对收益率的影响
关于简单证券交易量模型的实证分析
随机过程理论在股票及期权研究中的应用
股票交易量对证券期权价格的影响
用选举模型模拟股票收益过程的宽
我国股市地产指数的统计特征
Supercritical Ising Model on t
上证、深证及道琼斯指数收益率的
深市、沪市地产股指数收益率波动
基于连续渗流的股市指数波动模型
Statistical Properties of Wait
Data Analysis and Statistical
一个中间区域固定的双随机路径
利用Poisson Boolean模型建立股
应用选举模型和停时理论研究股票
具有内部竞争和负债公司的最佳融资及分红控制问题
应用接触过程构造股票价格模型
基于Ising模型的股票价格统计特征及模拟
股票市场日收盘价的Zipf-图像及其统计特征
一类带停时的奇异型随机控制模型的推广
深市、沪市地产股指数收益率波动性的统计研究
用选举模型模拟股票收益过程的宽尾现象
基于Poisson过程与分布的股票价格过程