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一种四级半隐式随机Runge-Kutta方法
  • ISSN号:1000-081X
  • 期刊名称:高等学校计算数学学报
  • 时间:2013.3.15
  • 页码:28-39
  • 分类:O241[理学—计算数学;理学—数学]
  • 作者机构:[1]成都大学电子信息工程学院,成都610106, [2]电子科技大学自动化工程学院,成都610054
  • 相关基金:国家自然科学基金项目(11205022).
  • 相关项目:基于统计物理方法的振荡器相位噪声分析方法研究
中文摘要:

对于大多数的工程实际问题,一般都是采用确定性微分方程来描述和研究的.然而在工程实际中,含有随机因素是不可避免的.如果仍然采用确定性微分方程来研究,那么只有对相应的微分方程进行摄动,或者其它的近似方法来分析.要想更加准确地研究含随机现象的工程实际问题,还是要对建立的确定性模型引入随机项,进而建立相应的随机微分方程,并进行求解.但是除了极少数类型的线性方程可以得到解析解,绝大多数的随机微分方程都很难得到解析结果.因此研究有效的数值方法来求解随机微分方程具有重要的实际意义.

英文摘要:

In this paper, a four-stage semi-implicit Runge-Kutta method with strong order 1.5 is presented for the strong solution of Stratonovich stochastic differential equations. That is got by using hi-colored rooted methods. The meansquare stability properties and computation precision of the method are discussed. The stability properties and numerical results are better than that of equivalence order explicit method, which indicates that the method has very strong utility vahle.

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期刊信息
  • 《高等学校计算数学学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:国家教育部
  • 主办单位:南京大学
  • 主编:何炳生
  • 地址:南京汉口路22号大学数学系
  • 邮编:210093
  • 邮箱:math@nju.edu.cn
  • 电话:025-83593396
  • 国际标准刊号:ISSN:1000-081X
  • 国内统一刊号:ISSN:32-1170/O1
  • 邮发代号:28-17
  • 获奖情况:
  • 国家教委优秀期刊二等奖,江苏省优秀期刊奖
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论(网络版),德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:2642