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中文摘要：
保证金比例的个性化动态设置是中国证券市场中融资融券信用交易业务发展的必然趋势。文章根据融资融券交易的保证金信用融资模式,构建了ARIMA-GARCH-BSM期权定价模型,利用结构化建模方法探讨如何解决融资融券信用交易业务保证金比例动态设置问题,并选择融资融券交易比较活跃的标的武钢股份进行了实例验证计算。检验结果表明该模型有效性很高。
英文摘要：
It is an inevitable trend of the development of Chinese securities market to dynamically adjust and personally set the entire margin deposit rate.According to margin mortgage credit financing of the margin model,this paper establishes the ARIMA-GARCH-BSM option pricing model to resolve the technical problems how to dynamically set the margin levels,and take Wuhan Steel shares as an example to calculate it.The results show that the model is reasonable and feasible.
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