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The Effects of Measuring the Actual Distribution and Dependence on Portfolio Selection Performance:
  • 期刊名称：Proceedings of Third IASTED Financial Engineering
  • 时间：0
  • 页码：13-24
  • 语言：英文
  • 相关项目：基于截断Levy分布和条件混合Copula函数的资产组合风险度量与选择优化研究
作者： Z. Liu, B. Song, and W. Li |
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