位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
Risk contributions of trading and non-trading hours: Evidence from Chinese commodity futures markets
  • ISSN号：0927-538X
  • 期刊名称：Pacific-Basin Finance Journal
  • 时间：2014
  • 页码：17-29
  • 相关项目：交易时间差异对股票现货市场与股指期货市场的影响研究
作者： Qingfu Liu|Yunbi An|
同期刊论文项目
交易时间差异对股票现货市场与股指期货市场的影响研究
期刊论文 12
同项目期刊论文
我国股指期货的推出对股票现货市场波动的影响研究 ——基于Markov-switching-GARCH模型
投资者行为与期货市场波动:基于OLG模型和高频数据的理论与实证
沪深300股指期货在现货交易和非交易时段交易特征的比较研究
中国股指期货与股票现货市场的日内信息结构研究——基于交易和非交易时段的视角
股指期现货间的跳跃扩散效应及其信息含量——基于跳跃变量回归模型的新证据
Extended trading in Chinese index markets: Informed or uninformed?
我国国债期货市场的定价效率研究——基于不同风险机制下的经验证据
投资者过度交易行为的一种解释——基于股票交易日资金流数据的研究
我国股指期货的推出对股票现货市场波动的影响研究——基于Markov—Switching—GARCH模型