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基于EMD方法的股票价格预测与实证研究
  • 期刊名称：统计与决策
  • 时间：2010.12.12
  • 页码：131-134
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学] C931[经济管理—管理学;社会学]
  • 作者机构：[1]南京大学工程管理学院,南京210093
  • 相关基金：基金项目：国家自然基金重点项目（70932003）;国家自然科学基金项目（70671053,70701016,10726072,70901037）;国家社会科学基金资助项目（07CJL014）;教育部科技创新工程重大项目培育资金项目（708044）;南京大学人文社会科学项目“基于企业家非理性行为的企业投资行为研究的支持”
  • 相关项目：基于实验与可计算的行为金融学若干前沿问题研究
作者： 刘海飞|李心丹|
关键词： 金融市场, 时间序列, EMD分法, 小波分析, 预测
中文摘要：

文章将经验模式分解方法（EMD）引入到中国金融市场数据预测中,利用EMD正交分解的特殊功能,提出了一种较为准确的金融市场时间序列预测其走势的方法。并与传统实践上相对比较成熟的小波分析方法（WA）进行对比分析,实证研究表明：经验模式分解方法（EMD）较小波分析方法拟和精度更高、预测功能很强。此方法为金融市场数据研究提供了一个强有力新的分析工具,在理论和实践上有其重要的指导意义。

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