欢迎您!
东篱公司
退出
申报数据库
申报指南
立项数据库
成果数据库
期刊论文
会议论文
著 作
专 利
项目获奖数据库
位置:
成果数据库
>
期刊
> 期刊详情页
Precise large deviations for generalized dependent compound renewal risk model with consistent varia
ISSN号:1673-3452
期刊名称:Frontiers of Mathematics in China
时间:2014.2
页码:31-44
相关项目:极值理论在风险理论中的应用研究
作者:
Chen, Yu|Zhang, Weiping|Su, Chun|
同期刊论文项目
极值理论在风险理论中的应用研究
期刊论文 26
同项目期刊论文
随机意外大灾风险模型的破产概率
一类重灾风险模型的生存概率
纵向数据分析中使用滑动平均Cholesky分解对回归均值和协方差矩阵进行同时半参数建模(英文)
重尾随机游动最大值的局部渐近性质及其在保险和排队论中的应用(英文)
A moving average Cholesky factor model in joint mean-covariance modeling for longitudinal data
Approximations of the tail probability of the product of dependent extremal random variables and app
负相协随机变量和的中偏差
Analysis of Relativity Premium in Bonus-Malus System Based on Optimal Linear Method
The second-order version of Karamata's theorem with applications
Pricing variance swaps under stochastic volatility with an Ornstein-Uhlenbeck process
Dynamic Asset Allocation with Loss Aversion in a Jump-diffusion Model
Precise large deviations of aggregate claims in a risk model with regression-type size-dependence
Minimizing the risk of absolute ruin under a diffusion approximation model with reinsurance and inve
Ruin probabilities with insurance and financial risks having an FGM dependence structure
Smoothing combined estimating equations in quantile regression for longitudinal data
常数比例投资下正则变化尾且相依索赔的渐近破产概率
纵向数据分析中使用滑动平均Cholesky分解对回归均值和协方差矩阵进行同时半参数建模
重尾随机游动最大值的局部渐近性质及其在保险和排队论中的应用
中国创业板与主板市场的相依关系--基于时变 copula-GARCH 模型的实证分析
期刊信息
《中国数学前沿:英文版》
主管单位:中华人民共和国教育部
主办单位:高等教育出版社
主编:张恭庆
地址:北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦15层
邮编:100029
邮箱:
电话:010-58556485
国际标准刊号:ISSN:1673-3452
国内统一刊号:ISSN:11-5739/O1
邮发代号:80-964
获奖情况:
国内外数据库收录:
美国数学评论(网络版),德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国剑桥科学文摘,美国科学引文索引(扩展库)
被引量:10