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多期限投资组合β系数误差的修正
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]湖南大学工商管理学院,长沙410012
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（71073049）;国家自然科学基金国际合作与交流项目（71210107022）;高等学校博士学科点专项科研基金资助项目（20090161120034）
作者： 杨宏林[1], 陈帅[1], 周昕[1], 崔晨
关键词： 基准期限, 多期限, 投资组合, β系数, 特雷诺指数
中文摘要：

传统投资组合β系数的测度独立于投资期限的选择。文章在Levhari和Levy基于基准期限的多投资期限β系数推导的基础上,通过放松基准期限收益率均值和方差不变假设,对多期限投资组合β系数的测度加以改进,通过上证指数和上证50指数的实证发现,基于可变收益率均值和方差的改进多期限β系数估计值更符合实际β系数值,在此基础上,运用二项式拟合误差,构建β系数误差修正函数进一步提高改进β系数的精度。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658