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利用高频数据管理沪深300指数的尾部风险——基于Realized GARCH模型的VaR
  • 期刊名称：中大管理研究
  • 时间：2012.2.1
  • 页码：-
  • 相关项目：基于Realized GARCH框架的波动率和相关性模型理论和应用研究
作者： 黄卓|
关于黄卓：

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