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基于多分辨率分析和极值理论的集合VaR模型
  • ISSN号：0253-2778
  • 期刊名称：《中国科学技术大学学报》
  • 时间：0
  • 分类：F224[经济管理—国民经济] F832[经济管理—金融学]
  • 作者机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系
  • 相关基金：国家自然科学基金(71371007)资助
作者： 王传好, 方兆本, 韩宇
关键词： 多分辨率分析, GARCH模型, 极值理论, VAR
中文摘要：

为了捕捉金融资产价格波动的多尺度时变特征,利用多分辨率分析(multi-resolution analysis,MRA)将收益率序列分解成不同时域上的正交分量,并对各分量序列分别建立适当的ARMA-GARCH模型,在此基础上引入极值理论(extreme value theory,EVT)对收益率的厚尾性进行建模,构建了一种MRA-EVT模型.将该模型应用于沪深300指数的VaR预测.实证研究结果表明,与传统ARMA-GARCH模型、无条件EVT模型和MRA模型相比,该MRA-EVT模型显著提高了VaR的预测绩效.

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期刊信息
  • 《中国科学技术大学学报》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学技术大学
  • 主编：何多慧
  • 地址：安徽省合肥市金寨路96号
  • 邮编：230026
  • 邮箱：JUST@USTC.EDU.CN
  • 电话：0551-63601961 63607694
  • 国际标准刊号：ISSN：0253-2778
  • 国内统一刊号：ISSN：34-1054/N
  • 邮发代号:26-31
  • 获奖情况:
  • 1999年，全国优秀高等学校自然科学学报及教育部优...,2001年，安徽省1999-2001年度优秀科技期刊一等奖,2002年，第三届华东地区优秀期刊奖
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国剑桥科学文摘,英国科学文摘数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:8237