位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
A Combinatorial Optimization Model of Interest Rate Term Structure Using Genetic Algorithms
  • ISSN号：1976-3700
  • 期刊名称：Advances in Information Sciences and Service Scien
  • 时间：2013
  • 页码：1001-1009
  • 相关项目：基于期限结构模型的中国债券信用利差体系研究
作者： Rongxi Zhou, Xiaoguang Wang, Guanqun Tong|
同期刊论文项目
基于期限结构模型的中国债券信用利差体系研究
期刊论文 48 会议论文 6
同项目期刊论文
基于SV模型的中国债券信用价差影响因素研究
Applications of Entropy in Finance: A Review
投资模型选择问题研究——理论模型及中国股票市场的投资实证研究
基于仿射过程的企业债信用价差期限结构模型
复合分位数下的国债利率期限结构研究
基于VAR模型的我国债券市场信用价差预测研究
基于自适应分配算法的嵌套模拟风险价值
An Approach to Integrating Ten Types of Preference Information Based on Interval Number Complementar
中国国债利率期限结构Nelson_Siegel族模型实证比较
Forecasting macroeconomy based on the term structure of credit spreads: evidence from China
基于Delphi－AHP和加权集值统计的高校突发事件预警评估
基于熵权的区间型多属性决策方法在湖泊水质评价中的应用
我国不同行业企业债信用价差影响因素的实证研究
我国企业债券信用价差宏观影响因素建模与实证
基于方差分解法的中国股市泡沫检验问题研究
Portfolio Selection Model with the Measures of Information Entropy-Incremental Entropy-Skewness
基于最小信息熵-最大增值熵的投资组合优化模型
基于VAR模型的中国债券市场信用价差预测研究
基于PLS回归的多项式样条函数利率期限结构模型
企业债券信用价差度量多参数优化模型
基于双层嵌套模拟的条件期望方差估计与VaR计算
ANP-BP铁路系统安全风险评估模型及应用
收入多元化、银行风险与缓冲资本
我国不同行业企业债信用价差的动态过程研究
基于组合预测的静态利率期限结构优化模型
基于模糊熵和Yager熵的投资组合优化模型
A portfolio optimization model based on information entropy and fuzzy time series
A Mean-Variance Hybrid-Entropy Model for Portfolio Selection with Fuzzy Returns
Portfolio Selection Model with theMeasures of Information Entropy-Incremental Entropy-Skewness
基于ARMA模型和VAR模型的中国债券市场信用价差预测比较研究
我国货币政策对利率期限结构影响实证研究
基于Svensson模型的随机型现金流估值
银行缓冲资本调节与资产风险变化——基于中国商业银行的实证研究
Using Information Entropy to Measure Bond Risk: An Empirical Investigation
Pricing credit spread option with Longstaff-Schwartz and GARCH models in Chinese bond market
基于SV模型的我国债券信用价差动态过程研究
基于分位数回归的企业债信用风险研究
变系数固定效应面板数据模型的估计
建立变系数部分线性固定效应模型分析PM2.5与其他空气污染物的相关关系