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基于随机波动的资本市场混沌行为研究
  • ISSN号：房地产;-投资风险;测度;模糊马尔可夫链
  • 期刊名称：统计与决策
  • 时间：0
  • 页码：4-6
  • 语言：中文
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]西南交通大学经济管理学院,成都610031
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70501025）
  • 相关项目：典型事实下的金融市场风险测度方法研究
作者： 魏宇|黄登仕|张敏强|
关键词： 随机波动, 混沌, LYAPUNOV指数
中文摘要：

随机波动模型能很好地描述金融市场的诸多波动现象。本文通过对基于Taylor的离散的随机波动模型进行动力学的稳定性分析，得出在一类市场中在一定条件下，波动模型隐含混沌现象，对短期的预测是可能的．但对长期的预测则是不可能的。

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期刊论文 78
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