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基于多元分析的人民币汇率波动率预测
  • ISSN号：1002-1566
  • 期刊名称：《数理统计与管理》
  • 时间：0
  • 分类：F832.6[经济管理—金融学] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：华南理工大学工商管理学院, 华南理工大学理学院
  • 相关基金：国家杰出青年科学基金(70825005);广东省普通高校人文社会科学重大攻关项目(x2gsN9101010);国家社会科学基金重大资助项目(11&ZD156;)
作者： 王晓辉, 张卫国, 庄亮亮, 肖炜麟
关键词： 人民币汇率, 波动率, IC-GARCH, 预测
中文摘要：

对人民币汇率波动率建立了BEKK,CCC,O-GARCH,IC-GARCH模型。针对人民币汇率波动率的非对称性,改进了IC-GARCH模型,建立了IC-GJRGARCH,IC-IGARCH模型。给出了以上各模型的预测结果及评价,并分析IC情形下,残差类型及降维技术对预测效果的影响。人民币汇率波动率的预测实证表明,BEKK模型和IC-GJRGARCH模型比其他模型的预测效果要理想;残差类型为广义误差分布与t分布的预测效果都要优于高斯分布的预测效果;模型降维后预测效果与降维前的预测效果相差不大,甚至优于后者。

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期刊信息
  • 《数理统计与管理》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科协
  • 主办单位:中国现场统计研究会
  • 主编：程维虎
  • 地址：中国科学院应用教学所内
  • 邮编：100190
  • 邮箱：sltj@amt.ac.cn
  • 电话：010-62651341
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-1566
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2242/O1
  • 邮发代号:82-69
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:13661