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基于物价上涨指数与几何分布的在线租赁
  • 期刊名称：统计与决策
  • 时间：0
  • 页码：13-15
  • 语言：中文
  • 分类：F224.7[经济管理—国民经济] F206[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]淮阴师范学院数学系,江苏淮阴223300
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70801027）;宁夏自然科学基金资助项目（nz08172）
  • 相关项目：多阶段多供货方在线租赁风险回报模型及优化研究
作者： 胡茂林|
关键词： GARCH模型, GED分布, ES模型, 石油市场风险
中文摘要：

根据石油市场收益率的基本特性，文章从收益率的波动性与概率分布出发，将能准确度量时变风险价值的ES—GARCH—GED模型应用到布伦特石油和大庆石油的风险测算：然后将两个市场的ES风险值进行了比较．发现国际石油市场的市场风险明显大于国内石油市场的市场风险：而产生这些差异的主要原因则是国家对石油市场的严格控制和国际石油市场的期货投机过于猖獗。

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