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国际金融新旧秩序下股市波动溢出效应的比较
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学]
  • 作者机构：江苏大学财经学院,江苏镇江212013
  • 相关基金：国家自然科学基金面上项目（71371087）;中国博士后基金面上项目（2013M541603）;江苏大学高级人才专项资助项目（11JDG173）
作者： 苗晴, 石盈芳, 孔玉生
关键词： 国际金融新旧秩序, 股市, 波动溢出效应, GARCH簇模型, Granger因果检验
中文摘要：

文章利用GARCH（1，1）模型和Granger因果检验，比较分析了国际金融新旧秩序下美国、英国、日本、中国香港和中国内地股票市场指数收益序列的波动溢出效应及其传导路径。研究表明：在国际金融旧秩序下，英国股市向其他股市有不同程度的波动溢出，美国是股市波动风险传导的终点；在国际金融新秩序下，中国内地股市从波动溢出传导路径中退出，同时其他传导路径的波动传染效应发生不同程度的降低。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658