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分割市场下中国股票市场和债券市场联动特征研究
  • ISSN号：1003-4625
  • 期刊名称：金融理论与实践
  • 时间：2015.7.10
  • 页码：15-21
  • 分类：F832.5[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]西南交通大学数学学院,四川成都610031, [2]西南交通大学经济管理学院,四川成都610031
  • 相关基金：本文为国家自然科学基金项目71201131和71372109;中国博士后科学基金项目2014M562334;四川省教育厅人文社科项目CJF14014.
  • 相关项目：股票市场和债券市场波动溢出体制转换的数量研究
作者： 王璐|黄登仕|
关键词： 分割市场, 股票市场, 债券市场, 联动
中文摘要：

由于市场内部的分割性,股市和债市的联动特征能充分反映当前二者的资源配置和运行效率等。立足分割市场,探讨两市联动数理模型后引入R藤Copula模型构建了多维金融市场联动模型,利用其特有的树形结构来刻画市场之间的联动关系。接着实证研究了股市和债市中重要子市场内部的交叉联动特征。结果看到两市的联动性整体较弱,不同子市场之间联动强弱不均和不对称,两市之间只存在A股市场和交易所债券市场的直接联动关系等。

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期刊信息
  • 《金融理论与实践》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国人民银行郑州中心支行
  • 主办单位:中国人民银行郑州中心支行 河南省金融学会
  • 主编：崔晓英
  • 地址：河南省郑州市郑东新区商务外环21号
  • 邮编：450018
  • 邮箱：jrls@chinajournal.net.cn
  • 电话：0371-69089212
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-4625
  • 国内统一刊号：ISSN：41-1078/F
  • 邮发代号:36-160
  • 获奖情况:
  • 六度入选全国货币／银行·金融／保险类中文核心期刊,中国人文社会科学核心期刊,《CAJ·CD规范》执行优秀期刊,人民银行系统优秀期刊,河南省二十佳期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:14235