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中文摘要：
市场中的金融资产作为一个整体,往往具有相当复杂的相依风险。本文对信用风险违约的相依性进行研究,提出一种传染效应下违约预报模型,运用加权平均的极大似然方法获得违约强度的估计。并通过对2004年至2008年美国银行业、汽车业和房地产业的数据进行实证分析,得出三大行业间存在着明显的违约风险传染的结论。
英文摘要：
There is a strong and complex dependent risk relationship between finance assets. To evalue contagion effect, the paper propose a prediction model for risk default. The default intensity estimation approach is developed by weighting maximum likelihood estimates. Empirical analysis is proceed for banking industry, the auto industry and real estate industry between years 2004 and 2008, and shows that infectious effect among the three industries is significant.
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