位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
基于OSW-MF-DFA的外汇市场多重分形性研究
  • ISSN号：1008-0651
  • 期刊名称：《中国证券期货》
  • 时间：0
  • 分类：F831.52[经济管理—金融学] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]南京财经大学应用数学学院
  • 相关基金：教育部人文社会科学研究规划基金项目“金融系统复杂性的表征、成因及演化研究(12YJAZH020)”;南京财经大学预研究项目(A2011019)
作者： 郭丽娜[1]
关键词： 外汇市场, 多重分形性, 滑动窗MF-DFA, 多重分形分析
中文摘要：

运用改进的多重分形消除趋势波动分析法,对三种外汇品种的日对数收益率序列进行多重分形分析,对它们的多重分形强度进行比较。实证研究表明,三种外汇品种的日对数收益率序列均具有明显的多重分形特征,且美元兑英镑序列的多重分形强度最大。此外,研究还发现,虽然买入美元兑英镑外汇的风险较另两种外汇的风险更大,但获利的机会也更大。

同期刊论文项目
　金融系统复杂性的表征、成因及演化研究
期刊论文 16
同项目期刊论文
区间直觉模糊粗糙集的启发式属性约简方法
重大事件下中国股市的跳跃特征
股票市场的羊群行为与波动：关联及其演化①——来自深圳股票市场的证据
我国商业银行信贷市场羊群行为的实证研究
PE对创业板上市公司经营绩效的影响分析
国际黄金期价与美元指数交互关系的多重分形分析
我国证券市场交互关系的多标度多重分形分析
基于分形理论的复旦人民币汇率指数的预测分析
大宗商品期货市场收益率的多重分形分析
股指时间序列的分形分析及预测
布伦特原油价格与美元指数的交互相关性分析
我国农产品期货市场的分形分析
深圳股票市场的奇异值分解熵及其对股指的预测力
复旦人民币汇率指数的分形分析与市场风险测度
基于心理账户的最优项目投资组合决策
期刊信息
  • 《中国证券期货》
  • 主管单位:中国物流与采购联合会
  • 主办单位:北京卡斯特经济评介中心 北京亚布力企业发展策划有限公司
  • 主编：林健武
  • 地址：深圳市深南东路2017号华乐大厦3层
  • 邮编：518002
  • 邮箱：896073206@qq.com
  • 电话：0755-82255676
  • 国际标准刊号：ISSN：1008-0651
  • 国内统一刊号：ISSN：11-3889/F
  • 邮发代号:2-728
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 被引量:5796