位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
中美股票市场的联动性研究
  • ISSN号：0577-9154
  • 期刊名称：经济研究
  • 时间：2010.11.11
  • 页码：141-151
  • 相关项目：基于实验与可计算的行为金融学若干前沿问题研究
作者： 张兵|范致镇|李心丹|
同期刊论文项目
基于实验与可计算的行为金融学若干前沿问题研究
期刊论文 134 会议论文 8 著作 2
同项目期刊论文
金融危机外部冲击下的江苏产业发展思考——基于“十二五”产业发展战略规划分析
询价制度改革与中国股市IPO“三高”问题——基于网下机构投资者报价视角的研究
投资者情绪、意见分歧与中国股市IPO之谜
加快我国农村金融服务创新的思考——基于农户金融服务需求的视角
沪深300指数波动的多状态平滑转移异质自回归模型
算法交易的市场影响研究
融资融券交易对市场有效性影响的计算实验
投资者风险态度研究——基于基金投资者行为的经验证据
Bayesian Analysis of Multi-group Nonlinear Structural Equation Models with Application to Behavioral
Individual Expectations, Limited Rationality and Aggregate Outcomes
A Remark on Lin and Chang’s Paper ‘Consistent Modeling of S&P 500 and VIX Derivatives’
Kernel Estimation of the Greeks for Options with Discontinuous Payoffs
Has Split Share Structure Reform Improved the Efficiency of the Chinese Stock Market?
Cross-Market Financial Risk Analysis: An Agent-Based Computational Finance
Ultimate Ownership, Institutions and Listed Companies' Debt Financing
Is Noise Trading Cancelled Out by Aggregation?
Conditional Monte Carlo Estimation of Quantile Sensitivities
询价制度改革与IPO“三高”问题——基于网下机构投资者报价视角的研究
上市公司“高送转”行为与管理层迎合
融资融券交易与证券市场稳定性：基于动态视角的证据
算法交易对执行成本、市场质量以及交易系统的影响研究
Kernel-Correlated Lévy Field Driven Forward Rate and Application to Derivative Pricing
Uncertainty and Valuations
Contract Design and Self-Control with Asymmetric Information
An evolving network model of credit risk contagion in the financial market
Building Technical Trading System with Genetic Programming: A New Method to Test the Efficiency of C
Optimal processing rate and buffer size of a jump-diffusion processing system
产权性质、内部控制与高管变更
基于 MCMC 方法的中国期货市场流动性研究
中国证券市场泡沫测度及形成机理研究
股东积极主义行为与公司绩效：基于金融危机视角的分析
控制权性质影响税收敏感性吗?——基于企业劳动力需求的检验
基于前景理论的波动不对称性
创业投资人公平感知与合作行为研究——基于公平启发理论与不确定管理理论
分析师跟进的决定因素——来自中国证券市场的证据
媒体信息与资产价格研究评述与展望
分析师的盈利预测偏差与本地优势
利好、利空信息与证券市场稳定性
基于EMD方法的股票价格预测
农户信贷对农村经济增长和农村居民消费的影响
基于顾客承诺的IT业品牌忠诚形成机制研究
基于计算实验的协同羊群行为与市场波动研究
基于EMD方法的股票价格预测与实证研究
基于遗传编程的上证50指数技术交易规则研究
分析师跟进行为对上市公司资本成本的影响——来自中国证券市场的经验证据
有限理性、动物精神及市场崩溃:对情绪波动与交易行为的实验研究
长期资产投资组合策略的演化稳定性
会计应计异象与盈余公告后漂移异象——来自沪深上市公司的经验证据
狭窄性框架与个体投资者的投资决策研究
基于遗传编程的中国股票市场有效性新检验
市场择机与目标资本结构对上市公司资本结构的影响——基于中国上市公司的实证研究
关联交易还是信息优势?——基于国内证券投资基金重仓股的分析
基于贝叶斯推断的证券投资基金绩效分析
住房市场数量型干预下最优政策与社会福利的动态均衡分析
沪深300指数收益率及已实现波动联合建模研究
新兴市场环境下机构投资者投资行为——基于中国大陆资本市场的研究
投资者有限关注与股票收益——以百度指数作为关注度的一项实证研究
不同负债水平公司的资本结构调整速度相同吗？--基于中国上市公司的经验数据
基于状态空间分类的股市周内效应实证分析
市场化进程、实际控制人与内部控制有效性——来自我国上市公司的经验证据
股指期货市场与股票市场:信息传导与风险传递
中国企业国际并购:动因、风险及管控
Anticipated and Repeated Shocks in Liquid Markets
Spillover and Cojumps Between the U.S. and Chinese Stock Markets
Emerging Stars and Developed Neighbors: The Effects of Development Imbalance and Political Shocks on
终极控制权、法制环境与上市公司现金持有
财务报表列报改革及启示
增值税转型、产权特征与企业劳动力需求
投资策略与投资收益：基于计算实验金融的研究
基于马尔科夫状态转移模型的股指收益率研究
基于计算实验的卖空交易对股票市场的影响研究
机构投资者能提高公司业绩吗?——基于民营上市公司的经验研究
Has Recent Financial Crisis Changed Permanently the Correlations Between BRICS and Developed Stock M
Learning, Forecasting and Optimizing: An Experimental Study
Optimal Investment and Consumption with Default Risk: HARA Utility
模仿式羊群行为的计算实验
区域金融中心辐射力研究——以南京为例的实证分析
产权性质、债务税盾与资本结构
会计稳健性是否会影响分析师盈余预测行为——来自中国证券市场的证据
家庭金融研究综述
Loss-Averse Inventory and Borrowing Decisions with Constraints on Working Capital in Fashion and Tex
零售商销售努力竞争时的供应链协调
股市震荡中投资者交易行为研究
股市震荡的国内外历史比较研究
协同持续下资产组合最优决策理论与实证研究
基于MCMC方法的中国期货市场流动性研究
区域环境对企业创新绩效的影响机制研究
基于客户信任的忠诚形成机制研究
区域背景与企业绩效关系研究——基于中国52个城市工业制造企业的实证分析
外部冲击视角下中国银行业和房地产业风险传染性测度
农村中小金融机构基于流程银行的GRC综合集成管控平台建设——以江苏省农村信用联社为例
基于计算实验的股票市场羊群行为机理及其影响
融资融券交易与市场稳定性：基于动态视角的证据
基于GA-ANN的中国金融安全预警系统设计及实证分析
债务网络、投资者行为与传染性风险：来自中国银行业与房地产业的研究发现
基于模糊神经网络的小微企业信用评级研究
从众行为与“波动性之谜”
风险投资与上市公司融资决策
不同负债水平公司的资本结构调整速度相同吗?--基于中国上市公司的经验证据
中国个体投资者存在框架效应吗？
对数Gauss衰减的信用风险传染模型与CDO定价研究
小微企业信用评级模型及比较研究