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基于Multi-Agent的机构投资者行为投资组合模型
  • ISSN号:1007-6093
  • 期刊名称:运筹学学报
  • 时间:0
  • 页码:1265-1268
  • 语言:中文
  • 分类:O211.62[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]西北工业大学管理学院,西安710072
  • 相关基金:国家自然科学基金项目(70571064);西北工业大学博士论文创新基金项目(CX200425).
  • 相关项目:基于行为金融的中国机构投资者集成风险管理研究
中文摘要:

从人的有限理性角度研究了机构投资者的投资组合决策问题.基于Multi-Agent构建了多心理账户情景下,机构投资者的两级行为投资组合模型;并且,利用两状态Markov链和管理熵函数描述了该模型中的关键参数;仿真算法释例验证了该模型能够逼近实际决策情景.

英文摘要:

Prom views of people bounded rational, it's studied portfolio decision-making issues of institutional investors. Under multiple mental accounts, it's formed the bi-level behavioral portfolio model of institutional investors with Multi-Agent. Crucial parameters of this model are described with a two-state Markov chain and a management entropy function. Simulation algorithm case images approximately actual scenes.

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期刊信息
  • 《运筹学学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学技术协会
  • 主办单位:中国运筹学会
  • 主编:胡旭东
  • 地址:上海市上大路99号上海大学期刊社
  • 邮编:200444
  • 邮箱:ort@mail.shu.edu.cn
  • 电话:021-66137605
  • 国际标准刊号:ISSN:1007-6093
  • 国内统一刊号:ISSN:31-1732/O1
  • 邮发代号:4-777
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 美国数学评论(网络版),德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版)
  • 被引量:1362