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基于贝叶斯理论的长、短数据资产组合选择
  • ISSN号：1003-207X
  • 期刊名称：《中国管理科学》
  • 时间：0
  • 分类：F224[经济管理—国民经济] F830.59[经济管理—金融学]
  • 作者机构：首都经济贸易大学金融学院, 国金通用基金管理有限公司, 中国科学院数学与系统科学研究院
  • 相关基金：国家自然科学基金面上资助项目(71271201);北京市优秀人才资助项目(20140000204400001);首都经济贸易大学2015年度科研基金资助项目
作者： 赵大萍, 张超梁, 房勇
关键词： 贝叶斯理论, 投资组合选择, 长短数据, 不确定性
中文摘要：

本文利用贝叶斯理论对不同市场上长度不一致的股票数据进行了回归分析刻画,并在改进的收益和协方差矩阵基础上构建了投资组合选择模型。算例结果表明,在股票数据长度不一致时,基于贝叶斯理论改良的投资组合选择模型比截断数据的投资组合模型有更好的表现,说明贝叶斯理论能够挖掘长数据被截断部分的信息,对于优化投资组合有积极的意义。

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期刊信息
  • 《中国管理科学》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国优选法统筹法与经济数学研究会 中科院科技政策与管理科学研究所
  • 主编：蔡晨
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  • 国际标准刊号：ISSN：1003-207X
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2835/G3
  • 邮发代号:82-50
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:25352