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考虑流动性风险的开放式基金业绩评价——基于数据包络模型
  • ISSN号：1001-4098
  • 期刊名称：《系统工程》
  • 时间：0
  • 分类：F832.51[经济管理—金融学]
  • 作者机构：南京审计大学金融学院
  • 相关基金：国家自然科学基金项目(71401077);江苏省高校人文社会科学研究项目(2014SJ208);江苏高校优势学科建设工程资助项目资助
作者： 付淑换, 何暑子
关键词： 基金业绩评价, 流动性风险, 数据包络模型(DEA)
中文摘要：

流动性风险和价格风险一样可以获得相应的风险溢价,但传统的基金评价方法中,考虑流动性风险的并不多见,特别是将动态流动性风险纳入基金评价体系更是少见。运用数据包络模型(DEA)将改良的动态流动性风险指标纳入基金评价体系,并对15只股票型开放式基金的相对业绩进行了实证研究,结果表明,流动性风险,包括基金资产自身的流动性风险在基金的业绩评价中不容忽视。

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期刊信息
  • 《系统工程》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:湖南省社会科学院
  • 主办单位:湖南省系统工程与管理学会
  • 主编：陈收
  • 地址：长沙市浏河村巷37号省社科院内
  • 邮编：410003
  • 邮箱：xitonggongcheng@163.com
  • 电话：0731-4211215
  • 国际标准刊号：ISSN：1001-4098
  • 国内统一刊号：ISSN：43-1115/N
  • 邮发代号:42-67
  • 获奖情况:
  • 全国中文核心期刊,国家自然科学基金委员会管理科学重要期刊,中国科学引文数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:27553