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基于网络拓扑结构的股票相关性研究
  • ISSN号：1672-3600
  • 期刊名称：《商丘师范学院学报》
  • 时间：0
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：安徽财经大学统计与应用数学学院
  • 相关基金：国家自然科学基金(编号:11301001);安徽财经大学教研项目(acjyzd201429);安徽财经大学科研项目(XSKY1563)
作者： 汪亚楠, 朱家明
关键词： 股票相关性, 网络拓扑结构, 股市板块, MATLAB, Netdraw
中文摘要：

针对股票的相关性,运用回归拟合、时间序列分析、复杂网络等方法,分别建立缺失值填补、股票间相关性度量、网络拓扑结构、股市板块划分等模型,首先根据缺失值填补模型对股票的周开盘价和周收盘价进行预测,把缺少的个股回报率数据补齐;然后使用Matlab、Ucinet等软件,度量出股票间相关系数矩阵,通过设定不同阈值,作出网络拓扑图,结合中心节点度最大化和股票网络平均路径最小化两个原则选取最优的股票网络,最后根据股票网络进行股市板块划分。

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期刊信息
  • 《商丘师范学院学报》
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  • 主办单位:商丘师范学院
  • 主编：司林胜
  • 地址：河南省商丘市平原路55号
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  • 国际标准刊号：ISSN：1672-3600
  • 国内统一刊号：ISSN：41-1303/Z
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  • 美国化学文摘（网络版）,德国数学文摘,中国中国人文社科核心期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
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