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基于CVaR约束的单位风险收益最大投资组合模型及实证
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F224.7[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]北方民族大学信息与系统科学研究所,银川750021, [2]西安交通大学经济金融学院,西安710061
  • 相关基金：国家社会科学基金资助项目（07XJY038）;国家教育部社科规划资助项目（06JA630056）
作者： 高岳林[1], 陈东志[1], 鲍卫军[2]
关键词： 单位风险收益最大, 条件风险价值(CVaR), 粒子群优化, 罚函数
中文摘要：

文章以条件风险价值CVaR为约束控制风险，建立了以组合收益率与方差之比的单位风险收益最大的投资组合模型，该模型给出了在决策者可以接受的CVaR风险水平下，单位方差收益最大的投资组合最优选择：针对这个模型给出了一个改进的粒子群优化算法，实证结果表明了在不同的CVaR风险水平下，投资组合的最优选择不同，符合实际情况，可以为决策者提供投资决策参考。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658