位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
Markov状态转换机制的GARCH模型
  • 期刊名称：中国管理科学（已投稿）
  • 时间：0
  • 相关项目：向量金融时间序列的协同持续性研究
作者： 朱涛、江孝感、万蔚
同期刊论文项目
向量金融时间序列的协同持续性研究
期刊论文 16
同项目期刊论文
多元FIGARCH协同持续性及应用
向量FIGARCH协同持续性及在深沪
向量金融时间序列协整和协同持续
金融时间序列向量分形协整阶数扩
ARCH族模型的参数估计方法和检验
ARCH(1)模型的2m阶矩特征与波动
GARCH(1,1)模型2m阶矩与波动持续
金融时间序列混合GARCH模型的平
MGARCH模型对金融时间序列刻画能
马尔可夫状态转换GARCH模型的波
GARCH模型的矩特性研究
向量MRS-GARCH模型波动持续性研究
MGARCH模型对金融时间序列刻画能力的研究
马尔科夫状态转换GARCH模型的波动持续性研究——对估计方法的探讨
变结构GARCH模型的协同持续性研究