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基于条件动态阿基米德Copula的金融股指尾部相关性研究
  • ISSN号：1008-0651
  • 期刊名称：中国证券期货
  • 时间：2013
  • 页码：56-59
  • 分类：F830.59[经济管理—金融学] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：天津科技大学经济与管理学院
  • 相关基金：国家自然科学基金项目“时序非线性关联Copula理论建模及在金融领域的应用研究(项目编号:71071111);天津市社科理论“五个一批人才”基金项目
  • 相关项目：时序非线性相依Copula分析建模及金融领域应用研究
作者： 杜子平|高立宝|
关键词： Pair—copula贝叶斯网络, 多资产投资组合, VA, R, 风险传递路径, 蒙特卡罗模拟
中文摘要：

目前,高维情况下的多资产投资组合的风险管理中常用Vine Copula来拟合资产收益率的联合分布,但Vine结构的构建随着资产个数增加是非常复杂的,并且由于其网络结构没有考虑到变量间的实际依赖关系,导致无现实解释意义。基于此,本文结合PC算法和爬山算法构建了多个资产间的Pair—copula贝叶斯网络模型来刻画资产间的相依结构,结合蒙特卡罗模拟法计算投资组合风险价值(Va R),并通过Kupiec检验法验证了计算的可靠性。

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期刊信息
  • 《中国证券期货》
  • 主管单位:中国物流与采购联合会
  • 主办单位:北京卡斯特经济评介中心 北京亚布力企业发展策划有限公司
  • 主编：林健武
  • 地址：深圳市深南东路2017号华乐大厦3层
  • 邮编：518002
  • 邮箱：896073206@qq.com
  • 电话：0755-82255676
  • 国际标准刊号：ISSN：1008-0651
  • 国内统一刊号：ISSN：11-3889/F
  • 邮发代号:2-728
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 被引量:5796