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基于美式看跌期权的开放式基金管理费率的研究
  • ISSN号：1003-207X
  • 期刊名称：《中国管理科学》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：对外经济贸易大学应用金融研究中心及金融学院
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目(70901019);对外经济贸易大学学术创新团队资助项目;对外经济贸易大学‘211工程’三期建设项目
作者： 余湄, 金晓燕, 皮道弈
关键词： 美式看跌期权, 开放式基金, 管理费率
中文摘要：

本文讨论了我国开放式基金的管理费率问题,运用美式看跌期权定价方法和最小二乘蒙特卡洛模拟法,同时结合基金持有人的效用水平建立模型。实证结果表明我国基金市场上管理费的收取水平偏高,需要降低。同时我们建议股票型、偏股混合型的基金管理费率应该设置在0.7%至1%之间。

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期刊信息
  • 《中国管理科学》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国优选法统筹法与经济数学研究会 中科院科技政策与管理科学研究所
  • 主编：蔡晨
  • 地址：北京海淀区中关村北一条15号（北京8712信箱）
  • 邮编：100190
  • 邮箱：zgglkx@casipm.ac.cn
  • 电话：010－62542629
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-207X
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2835/G3
  • 邮发代号:82-50
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:25352