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基于GNP方法的外汇市场交易策略研究
  • ISSN号：1003-1154
  • 期刊名称：《管理现代化》
  • 时间：0
  • 分类：F830.92[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]上海财经大学统计与管理学院,上海杨浦200433
  • 相关基金：国家自然科学基金青年科学基金项目（71101083）;国家自然科学基金重点项目（71331006）.
作者： 宋宁[1]
关键词： GNP-RL, 交易算法, 外汇市场, 交易策略
中文摘要：

通过一种全新的进化算法GNP-RL（Genetic Network Programming with Reinforcement Learning）来构建外汇市场交易模型。作为一种图状的进化算法,GNP已经被成功运用到多种动态的环境中。首次将GNP方法运用到外汇市场,并通过对算法产生的超额收益验证外汇市场的有效性。实证结果表明：在使用样本外数据测试的情况下,基于GNP的交易策略是可以产生超额收益的;这种现象可以用适应性市场假说（AMH）来说明。

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期刊信息
  • 《管理现代化》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科学技术协会
  • 主办单位:中国管理现代化研究会
  • 主编：周子康
  • 地址：北京市朝阳区安定门外甘水桥甲一号太阳宫宾馆719-721室
  • 邮编：100011
  • 邮箱：glxdh@163.net
  • 电话：010-64249510
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-1154
  • 国内统一刊号：ISSN：11-1403/C
  • 邮发代号:2-218
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:7683